Портфельная Торговля

Портфельная Торговля

Портфельная или программная торговля — это процесс торговли корзиной акций в больших объемах с использованием компьютерных алгоритмов. Как только алгоритм установлен и запущен, программа начинает генерировать сделки.

Правила торговли портфелями:

  1. Поддерживать портфель или целостность корзины
  2. Поддерживать контроль над торговлей
  3. Отслеживать ордера

Понимание Портфельной Торговли

В программной торговле ордера исполняются на рынке с заранее заданными инструкциями. Инвесторы, такие как трейдеры взаимных фондов или управляющие хедж-фондами, используют портфельную торговлю при осуществлении больших объемов торговли. Этот способ трейдинга снижает возможные риски, так как заказы размещаются одновременно, что максимизирует прибыль из-за неэффективности рынка. Сделки с большими объемами, которые будут совершать люди, не будут такими эффективными, как компьютерные алгоритмы.

Портфельная торговля следует таким понятиям:

  • Торговля диверсифицированным портфелем финансовых инструментов снижает торговые риски.
  • В настоящее время учреждения торгуют более высокой долей собственного капитала, а использование портфельной торговли позволяет торговать по диверсифицированным стратегиям.
  • Развитие технологий привело к снижению затрат, что делает портфельную торговлю более эффективной.

Объем и частота портфельной торговли зависят от стратегии и программы каждой фирмы. Некоторые фирмы используют стратегии портфельной торговли, которые совершают тысячи сделок в день, в то время как другие раз в несколько месяцев.

Типы Портфельной Торговли

Портфельная торговля может быть классифицирована на различные категории в зависимости от затрат и предлагаемых услуг для клиента.

  1. Основная торговля

Некоторые фирмы используют портфельную торговлю, чтобы купить портфель или группу финансовых активов, стоимость которых они ожидают увеличить. Фирма также генерирует дополнительный доход, когда они продают их клиентам, за что получают комиссионные. Однако успех использования этой стратегии зависит от того, насколько хороши аналитики фирмы.

  1. Агентская торговля

Торговля портфелем используется фирмами, которые торгуют исключительно для своих клиентов, чтобы купить акции в модельном портфеле фирмы. Затем акции передаются на счета клиента после покупки. Управляющие фондами также используют портфельную торговлю для перебалансирования, например, в тех случаях, когда фонды используют портфельную торговлю для покупки и продажи акций для перебалансировки портфеля.

  1. Базовая торговля

Портфельная торговля может быть использована для манипулирования неправильным ценообразованием аналогичных ценных бумаг. Торговля портфелями используется управляющими инвестициями для покупки недооцененных акций и коротких акций с завышенной ценой. Когда цены двух групп финансовых активов сходятся, это приводит к прибыли.

Три основных направления работы в портфельной торговле:

  • Неблагоприятный отбор — когда контрагент знает больше о продаваемых им акциях, чем покупатель
  • Влияние на рынок – торговля крупными акциями обычно приводит к влиянию на рынок. Когда цены снижаются при продаже акций, наоборот, цены растут при покупке акций.
  • Волатильность — поскольку рыночная цена ценной бумаги меняется с каждой минутой, это означает, что стоимость портфеля также постоянно колеблется.

Наконец, торговля портфелями — это баланс между расходами на немедленную ликвидацию активов, что приводит к резкому спаду стоимости, и к более долгосрочной ликвидации, что не позволяет извлечь большую прибыль.

Отказ от ответственности "PROMETHEUS LTD – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960 — это учреждение по оказанию финансовых услуг за пределами Европейского Союза. Оно подлежит надзору IFMRRC (Центр регулирования отношений на финансовых рынках), что подтверждается сертификатом № 0395 AA V0155. Торговля на Форекс/CFD и других финансовых рынках является спекулятивной и связана с высоким уровнем риска. Здесь можно потерять весь свой капитал. 70% торговых сделок могут принести убыток. Эти продукты могут подойти не всем, поэтому вы должны убедиться, что осознаете все сопутствующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Этот веб-сайт может содержать информацию о финансовых услугах и продуктах, которые европейский надзорный орган может рассматривать как предложение финансовых услуг, ориентированных на Европу. Меры вмешательства ESMA (Европейская организация по ценным бумагам и рынкам) не распространяются на клиентов PROMETHEUS LTD. Вы несете ответственность за выбор компании, которая больше всего соответствует вашим торговым потребностям. Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете, что прочли, поняли и согласны с информацией о рисках, условиями обслуживания, политикой в ​​отношении денежных средств, политикой конфиденциальности и этим уведомлением. А также тем, что посещаете этот веб-сайт по собственной инициативе без какого-либо содействия со стороны umarkets.net или PROMETHEUS LTD." Уведомление о файлах cookie: Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучшие возможности на нашем сайте. Если вы продолжаете использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы им довольны. Читать дальше Продолжить
×

Help with deposit?