Волатильность валютных пар на рынке Форекс

25 июня, 2020 - Евгения Корнейчук

Волатильность – колебания обменного курса валют – несет в себе как возможность заработка для трейдера, так и опасность. Возможность заработка здесь – от ценового движения, на котором основывается вся торговля на Форекс. Опасность связана с тем, что высоковолатильные пары могут менять курс стремительно и в обе стороны. А это связано с неопределенностью. В этом материале мы узнаем, что такое волатильность валютных пар на рынке Форекс? Ответим на вопросы: какие пары наиболее волатильные и как на этом зарабатывают?

Что такое волатильность?

Волатильность – это то, насколько цена актива (в нашем случае, валютной пары), меняется за определенный период времени. То есть, колебание курса. Используя информацию о предыдущих колебаниях и наблюдая за текущим уровнем волатильности, трейдеры и экономисты могут делать прогнозы и на будущие ценовые движения.

Решающий фактор, который влияет на волатильность – ликвидность. Пары валют, ликвидность которых находится на низком уровне, имеют более волатильную цену, потому что очень чувствительны на спрос/предложение. Незначительное увеличение спроса или предложения сразу же оказывает влияние на стоимость. С другой стороны, чем выше ликвидность, тем рынок будет ограниченнее. Большие покупки или продажи не приведут к ощутимым ценовым колебаниям.

Что влияет на волатильность

Давайте разберемся, что влияет на волатильность:

• Влияние глобальной экономики, геополитики, политической ситуации в отдельных странах или регионах. Сюда можно отнести политику регулятора, налог, процентные ставки – все, что так или иначе воздействует на рынок.
• Факторы, которые касаются конкретной отрасли мировой или локальной экономики. Например, из-за коронавирусного карантина снизилось потребление нефти и, соответственно, спрос на нее. Дальше по цепочке – национальные валюты нефтяных держав теряют позиции, после чего резко возрастает цена на валютные пары, в которых они присутствуют.

Как зарабатывают на волатильности?

Экономисты часто относят волатильность к негативным факторам из-за того, что во время динамичных и интенсивных колебаний рынок находится в состоянии неопределенности. Трейдеры – другое дело. Волатильность открывает для торговли на рынке Форекс много возможностей.

Для инвесторов важно знать направление. Волатильность не может обеспечить направление ценового движения, мы просто знаем, что оно будет и можем предполагать, в какую сторону. Поэтому пока инвесторы остаются недовольными, трейдеры зарабатывают на рынке Форекс.

Волатильность валютных пар: как меряется

Если у нас есть данные о колебаниях валютного курса за какой-то период, их можно использовать на рынке Форекс для заработка. Также есть методы расчета волатильности. Какие индикаторы применяются для измерения рыночного движения?

• Скользящая средняя – (moving average, MA). Наиболее популярный индикатор для среднего ценового движения.
• Полосы Боллинджера. Состоит из двух линий и двух стандартных отклонений.

Второй и более прогрессивный способ заключается не в использовании индикаторов, а специального калькулятора, в котором надо просто указать период и сразу же получить достоверный результат.

Волатильные валютные пары: плюсы и минусы

Как уже говорилось выше, чем ниже волатильность, тем ниже риски. Если инвестор выбирает очень аккуратный и осторожный стиль торговли, то низкая волатильность должна быть ему на руку. Соответственно, и валютную пару он должен выбирать подстать торговле – низковолатильную.

Высокая волатильность может вызвать некоторые неудобства у новичков, которые еще на заработали достаточно средств. Дело в том, что у волатильных валютных пар может быть ощутимая просадка. И если депозит нового участника трейдерского сообщества может выдержать просадку в 15-35 пипсов, то 90-100 может стать проблемой.

Но у высоковолатильных пар есть одно существенное преимущество. Возможное высокое вознаграждение. Высокая динамика цены – высокие шансы заработать по максимуму.

Пары с какой волатильностью лучше всего использовать на рынке Форекс? Опытные трейдеры рекомендуют найти золотую середину и торговать и одними, и другими. Просто необходимо все просчитать, определиться со стилем торговли и финансовыми возможностями. Также определить цели.

Таблица наиболее волатильных валютных пар

Самые волатильные валютные пары свести в один список лишь условно. Его и не существует. Причина – показатель сильно зависит от времени торгов. Поэтому можем рассмотреть некоторые обобщенно.

Наиболее волатильной считается GBP/NZD. В среднем показатель достигает отметки в 200-210 пунктов. Дальше мы видим такой расклад:

• GBP/AUD – 180-185 пунктов.
• GBP/CAD – 165-170
• EUR/NZD – 160-166
• EUR/NZD – 150-155
• GBP/JPY – 148-153
• EUR/AUD – 140-145
• EUR/CAD – 125-130
• EUR/JPY – 110-117

Как и в системе измерение температуры по Цельсию, где все, что выше 100 – пар, в нашем случае, все, что выше 100 – высоковолатильные валютные пары. Но повторимся, время, когда происходят торги, может сильно влиять. Во время американской торговой сессии пара USD/CAD продемонстрирует наибольшую волатильность. Во время азиатской торговой сессии – наоборот, волатильность будет несущественной.

Высоковолатильные основные пары

Список возглавляет звездный дуэт EUR/USD. Средняя волатильность наиболее популярной пары на рынке Форекс – 70-80. Дальше идет наиболее торгуемая пара во время азиатской сессии USD/JPY. Здесь мы имеем в среднем от 90 до 95 пунктов.

На третьем месте – пара с высокой ликвидностью с также высокой волатильностью – GBP/USD. Последнее место занимает выбор инвестора, который предпочитает осторожную торговлю – USD/CAD с показателями около 90 пунктов.

Низковолатильные основные пары

Те, которые относительно активно торгуются на Форекс:

• USD/CHF со средним показателем 60-70 пунктов;
• NZD/USD – 60-63
• AUD/USD – 60-63

Эти валютные пары можно считать идеальными для того, чтобы начинать свой путь трейдера именно с них: прогнозы строятся довольно просто, а ликвидность высокая.

Экзотические пары имеют очень высокую волатильность, так как являются инструментами с очень низкой ликвидностью. Опытные трейдеры вообще не советуют ими торговать. Например, у пары USD/SEK уровень волатильности – 700+.

Волатильность в торговые сессии

Как мы уже говорили, уровень волатильности сильно зависит от времени, когда идут торги:

• Американская сессия. Для тех, кто любит подумать и получить удовольствие от торговли, подойдет пара GBP/CHF с показателем в районе 120-135.
• Азиатская сессия. Котировки здесь выше у пар, в которые входят австралийский доллар и японская иена. Наиболее активно торгои ведутся утром по московскому времени.
• Европейская сессия. GBP/CHF обычно находятся на уровне около 140-160 пунктов. Тем более, что время для торгов наиболее удобное для трейдеров из СНГ.

Вот вся основная информация о волатильности валютных пар. Ею пользуются для разработки и реализации своей хорошей продуктивной стратегии. Важно, чтобы эта информация не была лишним балластом. Поэтому мы рекомендуем долго не раздумывать, и открывать центовый или демо-счет и начинать практиковаться в заработке.