Хеджирование на Forex. Стратегии хеджирования

14 декабря, 2020 - Петр Мазайло

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо не только правильно осуществлять фундаментальный и технический анализ, но правильно управлять своим депозитом. Ниже вы узнаете о том, как осуществлять хеджирование, чтобы защита от рисков была оптимальной. Статья будет интересна, прежде всего, начинающим трейдерам, работающим на международном валютном рынке Форекс.

Что такое хеджирование?

Есть множество способов обезопасить торговлю на Forex. Одни из них — хеджирование рисков. Он особенно популярен среди начинающих трейдеров. Хеджирование — это страхование финансовых рисков. На Форекс его обеспечивают путем открытия встречной позиции. Рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Допустим, у вас открыта позиция на Buy по какому-либо активу. Допустим вы решили, что ее актуальность уже исчерпала себя. В этом случае вы можете открыть встречную позицию на Sell. Причем ее объем будет таким же, как и у первой. В результате имеющаяся прибыль или убыток перестанут увеличиваться. По сути, вы замораживаете текущий результат. Кроме того, часть ваших средств повиснет в открытых сделках.

Неопытные трейдеры часто попадают в ловушку хеджирования. Из-за страха фиксировать убыток, они замораживают текущий результат в надежде отыграть потери в будущем, когда для этого сложится благоприятная ситуация. Как правило, такой подход заканчивается плачевно. Поскольку применять хеджирование нужно предельно осторожно. Не во всех случаях этот метод будет достаточно эффективным.

Необходимо понимать, как работает рынок, чтобы применять хеджирование именно тогда, когда в нем действительно есть необходимость. В отдельных случаях этот метод позволяет удвоить прибыль. Однако пользоваться им нужно крайне осторожно.

Как правильно выполнять хеджирование?

Чтобы разобраться в том, как правильно выполнять страхование рисков, нужно понять, в как именно закрыть два встречных ордера с прибылью, или, хотя бы, в ноль. Многие трейдеры стараются найти брокера Форекс с минимальным спредом. Он лишь отчасти упрощает решение задачи. При последовательном закрытии двух ордеров вы теряете спред на каждом из них.

Чтобы улучшить свои торговые показатели, рекомендуем использовать дополнительный инструментарий. Это могут быть не только скрипты, но и индикаторы и советники. Необходимо подходить внимательно к выбору инструментария, и его настройкам. Поскольку от качества его работы будет зависеть ваша прибыль.

Рекомендуем применять программное обеспечение исключительно от проверенных поставщиков. Не стоит использовать продукты сомнительного качества.

Как нельзя хеджировать?

Встречный ордер имеет смысл открывать при движении котировок в неблагоприятном направлении. Хеджирование используют в качестве альтернативы «Стоп Лосс». В результате капитал замораживается, а убытки понемногу растут (из-за swap-разницы).

Если ситуация кардинально изменилась не в вашу пользу, намного разумнее будет закрыть убыточную сделку. Чтобы использовать хеджирование, нужно четко понимать, как закрыть оба ордера с прибылью, или минимальным убытком.

Бездумное применение рассматриваемое методики, на самом деле, способно еще быстрей убить ваш депозит, чем классический «Стоп Лосс».

Хеджирование в скальпинге

Существует тип торговых стратегий, для которых хеджирование является очень удобным способом страхования рисков. Речь идет о скальпинге. Желательно использовать счета с максимально низким уровнем спреда. Лучше всего остановить свой выбор на ECN. Счета этого типа исключают возможность брокера расширять спред в условиях высокой волатильности.

Чтобы получать прибыль, нужно отправлять на торговый сервер пару отложенных ордеров, находящихся вокруг текущей рыночной цены. При этом Sell должен быть выше Buy. Когда хаотичное движение котировок превращает оба ордера в рыночные, их нужно встречно закрыть с помощью функции «OrderCloseBy()». Разница между ценами открытия установленных торговых приказов и будет составлять прибыль. Отметим, что она — минимальная. При этом не рекомендуется пытаться получить профит, превышающий спред. При активной торговле вы сможете закрывать сотни таких сделок за биржевую сессию.

Негативное воздействие на эту стратегию может оказать сильный тренд. Например, цена коснется ордера Sell, переведет его в категорию рыночных, и пойдет вверх, оставив отложенный ордер Buy внизу. В результате убыток будет накапливаться. Естественно, что в условиях наличия мощного тренда, торговать нужно только в его направлении. В таких условиях использовать рассматриваемую стратегию нет никакого смысла. Однако трендовое движение может появиться неожиданно. Таких примеров вы сможете найти огромное множество на графике любой валютной пары.

Почему трейдеры используют хеджирование?

Несмотря на очевидные недостатки хеджирования, многие трейдеры отдают предпочтение этому методу страхования рисков. Этому есть вполне логичное объяснение. К примеру, вы сформировали прогноз, и выставили отложенный ордер. Цена дошла до его уровня, но затем развернулась.

У вас есть возможность «заморозить» убыток. Далее вы дождетесь удобной торговой ситуации, и откроете еще один ордер, который позволит, как минимум, закрыть все позиции в ноль, или даже получить небольшой профит. В результате убыток фактически не был списан с вашего депозита, и вы сумели отыграть его.

К использованию хеджирования нужно подходить предельно аккуратно. Этот метод в некоторых ситуациях действительно будет очень полезным. Однако злоупотребление хеджированием может привести к плачевным последствиям.

Обязательно уделите достаточно внимание изучению мани менеджмента. Никогда не рискуйте суммой, которая превышает 5-10% вашего депозита. Так вы сможете обезопасить свой капитал даже от серии убыточных сделок. Кроме того, разумное распределение денег дает возможность эффективней использовать хеджирование и другие методы страхования рисков. Кроме того, чтобы прибыльных сделок у вас было больше, необходимы хорошие знания технического и фундаментального анализа.

Рекомендуем прочитать нашу статью о видах риска. Она позволит вам лучше разобраться в торговле на Форекс.