Нефть марки Brent - прогноз стоимости, котировки и график

Нефть в деталях

Подавляющее количество сырой нефти добывается на буровых установках. Обычно ее залежи находятся рядом с природным газом и соленой водой. После добычи путем бурения этот ресурс проходит переработку и становиться бензином, асфальтом, керосином или еще чем-то в этом роде и продается конечному потребителю.

Распространено мнение, что вся нефть имеет черный цвет, поэтому ее даже называют “черное золото”. Это не совсем так - из-за разной консистенции и состава она может иметь цветовую гамму от черной до желтой. Первая стадия переработки - дистилляция. Сырая нефть разделяется на компоненты путем разогрева субстанции.

История использования сырой нефти

Добывать и использовать ископаемое топливо человечество научилось много веков назад, имеется в виду уголь или торф. С нефтью дело обстоит иначе. Ее история берет начало со времен промышленной революции, именно тогда она была найдена и сформировалось понимание ее пользе. В ХІХ век люди научились перерабатывать сырую нефть в промышленных масштабах.

Сложные механизмы, например двигатель внутреннего сгорания, работающие на нефтепродуктах, стали незаменимыми участниками прогресса и жизней людей. Их производительность напрямую зависит от переработанной нефти, поэтому она сильно влияет на мировую экономику. Из-за этого ресурса на планете часто возникают политические и военные конфликты, так как большую часть мировых запасов сырой нефти контролирует малое количество стран. Главные из них: Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия.

Так было не всегда. Первым лидером добычи и переработки нефти на рубеже XIX-XX веков были США. Именно там нефть стала превращаться в бензин для промышленных нужд и в больших объемах.

Но постепенно США сдали позиции - это произошло во второй половине XX века - и американцы сами стали импортировать энергетические ресурсы. Поставляла их ОПЕК - Организация стран-экспортеров нефти, основанная в 1960 году. Это - альянс государств, которые имеют доступ к крупнейшим по объему запасам нефти и газа. ОПЕК тогда была сильнейшей структурой, которая могла регулировать предложение и влиять на ценообразование. Такое положение вещей продлилось до начала 21 века, когда технический прогресс в нефтедобыче существенно шагнул вперед и были разработаны новые технологии, в частности, гидроразрыв пласта. Использование новых технологий послужило началом второго по счету энергетического бума в Штатах, что существенно уменьшило влияние ОПЕК.

Негативные последствия использования нефти

В последние годы большое развитие получила тема глобального потепления, одной из причин которого считается использование ископаемого топлива. Все больше людей стали прислушиваться к ученым-климатологам и экоактивистам, таким, как Грета Тунберг.

Нефтедобыча сопряжена с утечкой нефти и, как следствие, с загрязнением окружающей среды. Вред также может состоять в окислении вод мирового океана. Производители переключают фокус внимания на технологии и продукты, которые потребляют энергию из альтернативных источников. Особой популярностью сейчас пользуются электромобили и индивидуальные автономные энергетические станции (на солнечной или ветряной энергии) для отдельных домохозяйств и небольших населенных пунктов.

Инвестирование в нефть

Для инвесторов доступны два вида контрактов: спотовые и фьючерсы.

Спотовые контракты

Спотовый контракт выражает рыночную стоимость нефти в настоящий момент, фьючерсный контракт же указывает на то, какую сумму покупатель согласен выложить за товар в момент поставки - то есть, в определенное время в будущем. Цена фьючерса вовсе не является точной гарантией, что товар достигнет данной ценовой отметки, это всего лишь ожидание участников сделки. Реальная цена нефти, которая сформируется к определенной дате в будущем, будет зависеть от массы факторов.

Товарные контракты купли/продажи, которые заключили на спотовых рынках, закрываются сразу: продавцу - деньги, покупателю - товар.

Если мы говорим о нефти в контексте логистики, спрос на доставку, которую надо осуществить сейчас небольшой по сравнению с таковой в будущем. Естественно, инвесторы вообще не должны принимать участия в логистике. Из-за этого фьючерсы пользуются у них большей популярностью.

Фьючерсные контракты

Нефтяной фьючерс - сделка о купле или продаже некоторого объема нефти по заранее установленной цене, которая будет иметь место в определенную дату в будущем. В момент, когда приобретение фьючерсных контрактов состоялось, участники сделки подписывают контракт с маржинальным обеспечением.

Конечные покупатели нефти приобретают ее на срочном рынке, фиксируя таким образом цену. Инвесторы же производят покупку фьючерсов. Это делается с целью получить прибыль, если удастся вовремя предугадать цену. Обычно они закрывают или продлевают свои фьючерсы еще до осуществления поставки.

Не все контракты одинаково интересуют инвесторов. Есть два наиболее привлекательных: для заключения фьючерсных контрактов в Северной Америке принято ориентироваться на марку нефти West Texas Intermediate (WTI). Торги по ней происходят на Нью-Йоркской товарной бирже. В остальной части света - в Европе, на Ближнем Востоке и на Африканском континенте таким ориентиром является марка Brent. По ней торги проходят на Межконтинентальной бирже (ICE). Первая особенно реагирует на изменение экономической ситуации в Америке, Brent же, по аналогии, чувствительна к колебаниям экономических показателей остальной части мира.

Чаще всего заключаются так называемые ближайшие фьючерсы, строк которых не превышает одного месяца.

Прогнозирование цен

Цена на нефть входит в список сложно прогнозируемых. Профессиональные экономисты и эксперты рынка с трудом могут предоставить 100% прогноз, который не вызывал бы вопросов. Виной этому - большое количество факторов и ситуаций, на которые реагирует нефть.

Существует определенный набор инструментов, которым пользуются для построения прогноза, в обычный и наиболее распространенный набор входят пять моделей:

• Цены нефтяных фьючерсов;
• Структурные регрессионные модели;
• Анализ временных рядов;
• Байесовские авторегрессионные модели;
• Динамическая стохастическая модель общего равновесия.

Цены на нефтяные фьючерсы

Центробанкам разных государств и МВФ цены на фьючерсы нужны, по большей части, в качестве индикатора. Участники рынка, которые занимаются торговлей фьючерсами на сырую нефть, формируют цену на основе настроения рынка и, конечно же, спроса/предложения. С другой стороны, опытные игроки предупреждают, что цены на такие фьючерсы иногда могут быть не самыми лучшими данными для того, чтобы предугадывать цену.

Структурные регрессионные модели

Специальное программное обеспечение, работающее со статистическими данными, выводит прогноз по динамике цены на нефть и ее показателям. Эти компьютерные математические модели могут учитывать огромное количество входных данных: настроения в ОПЕК, экономическая ситуация в том или ином государстве, количество запасов, уровень потребления. Регрессионным моделям скорее доверяют, чем не доверяют. Они признаются относительно надежными.

С другой стороны, такие модели могут быть полностью неверными, если ученые, которые обслуживают модели и вводят данные, что-то упустят.

Байесовские авторегрессионные модели

Модифицированная и, так сказать, улучшенная от обычной регрессионная модель. Здесь учитывается большее количество расчетов, событий и так далее. Многие экономисты прибегают к помощи данной модели. Правда, есть нюанс - МВФ в 2015 году предупредил, что ее не надо перегружать переменными и выставлять горизонт на 18 месяцев.

Главные нефтяные новости

Рынок сырой нефти очень подвижный. Все меняется просто со стремительной скоростью, в том числе, цена и позиции, значения которых могут быть другими уже через секунду. Поэтому инвесторы и трейдеры должны постоянно держать нос по ветру. Сайтов, на которых появляется информация, касающаяся сырой нефти, много, но они по большей части или новостные агрегаторы, работающие с опозданием, или пересказывают слухи, дополняя их своими далекими от реальности нюансами.

Но во всей этой массе можно указать на три, где новости по-настоящему актуальные.

MarketWatch

На этом портале подаются финансовые новости и аналитика на многие темы, нефть - одна из них. Несмотря на то, что сайт не тематический, новости здесь появляются максимально быстро, они находятся под вкладкой “Последние новости” вверху главной страницы. Новости поступают постоянно, поэтому не забывайте обновлять сайт.

Reuters Commodities Page

На портале Reuters есть отдельная часть, посвященная теме нефти: новости, аналитика, актуальные цены. Новые статьи выходят постоянно, а редакторы новостей следят, чтобы читатели ничего не пропустили, по части обновления цен, Reuters работает лучше и быстрее, чем MarketWatch.